A Capinha é a terra do concelho do fundão com mais história e arqueologia (machados de pedra, pedra polida, antas, restos de muralhas, calçadas romanas, cerâmica diversa).
Dizem os livros há muitos séculos atrás, a Capinha foi invadida por um povo chamado romano, vinham de Mérida (Espanha) para uma zona que é hoje a Beira. Então passou por aqui um senhor chamado Talabo que fundou uma cidade à qual deu o nome de Talabara.
Sabemos hoje, que foi na área da actual Capinha, talvez um pouco mais próximo da ribeira da Meimoa, que existiu a tal cidade romana Talabara dando origem à actual Capinha. Mas ainda há muito mais para conhecer.
O povoamento do território desta freguesia ascende a épocas pré-romanas, de cujos tempos subsistem numerosos vestígios de castros, um dos quais no sítio da Covilhã velha, que deve ser Luso-Romano, destruído e reconstruído por diversas vezes até à fundação da nacionalidade.
Por aqui, conservam-se também alguns troços de estrada romana. Há ainda várias lápides com inscrições latinas, provenientes de monumentos e cemitérios romanos. Uma inscrição refere-se aos Taporos, citados por Plínio e dominados pelos lusitanos.
Diz a lenda que há muitos anos havia um velhinho que durante o Inverno andava sempre de capinha porque tinha muito frio e então as pessoas começaram a dizer: “Lá está o velho da capinha”.
E foi assim, que segundo a lenda, nasceu o nome da povoação da Capinha.